Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
Krejčí, Kateřina ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Diviš, Martin (oponent)
Práce se zabývá odhadem rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí. Zaměřuje se na smoothing techniky, které se aplikují na volatility smile. V teoretické části je popsán princip odhadu a jsou zde uvedeny různé varianty řešení problémů souvisejících s odhady rizikově neutrálního rozdělení. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na reálná data a současně je provedena analýza vlivu výběru konkrétní smoothing funkce na výsledné rozdělení. V závěru práce je proveden test stability odhadu a na malém vzorku dat je naznačena analýza dynamiky rizikově neutrálního rozdělení.
Zhlazující kvadratické a kubické spliny
Oukropcová, Kateřina ; Kučera, Václav (vedoucí práce) ; Dolejší, Vít (oponent)
Název práce: Zhlazující kvadratické a kubické spliny Autor: Kateřina Oukropcová Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Václav Kučera, Ph.D., Katedra numerické ma- tematiky Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracovat téma zhlazujících kvadra- tických a kubických splinů na rovnoměrném dělení. Nejdříve jsou zadefinovány základní pojmy v oblasti splinů, následně je představena problematika inter- polačních splinů zaměřena na minimalizující vlastnosti splinů lichého i sudého stupně, poté problematika zhlazujících splinů pro spliny lichého stupně a spliny kvadratické. Dále jsou odvozeny algoritmy konstrukce zhlazujícího kubického a kvadratického splinu. V poslední kapitole jsou s použitím softwaru Matlab tyto algoritmy implementovány a aplikovány na sady testovacích dat. Výsledky jsou prezentovány grafickou formou. Na závěr jsou tyto výsledky zhodnoceny. Klíčová slova: interpolace, aproximace, kubický spline, kvadratický spline, zhla- zující spline 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.